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Desmoulins-Lebeault, François:

Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Taschenbuch

2010, ISBN: 9786131506093

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers e… Mehr…

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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - Taschenbuch

2010, ISBN: 9786131506093

[ED: Taschenbuch / Paperback], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers e… Mehr…

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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Desmoulins-Lebeault, François
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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Taschenbuch

2010

ISBN: 9786131506093

[ED: Softcover], [PU: Éditions universitaires européennes], Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en éval… Mehr…

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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - François Desmoulins-Lebeault
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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille - Taschenbuch

ISBN: 9786131506093

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Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille Les actifs financiers, par delà la moyenne et la variance - neues Buch

2010, ISBN: 6131506094

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Éditions universitaires européennes]

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Details zum Buch
Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille

Dans cet ouvrage, nous étudions les propriétés de la distribution des taux de rentabilité des titres financiers et nous en évaluons l'impact sur la gestion de portefeuilles. Tout d'abord nous estimons les caractéristiques distributionnelles des taux de rentabilité et étendons cela par l'étude des propriétés en échantillon des estimateurs des semi- moments. Autour de ces derniers nous développons et étudions un test de normalité adapté à la finance, que nous utilisons pour estimer la vitesse de convergence de la distribution des taux de rentabilité vers la normalité en fonction de l'horizon. Nous jugeons de l'impact de la non- normalité des taux de rentabilité sur les performances empiriques du MEDAF, au travers des semi-comoments. Enfin, nous étudions les méthodes de choix de portefeuille en non-normalité et en établissons une reposant sur les distances entre densités. En utilisant des développements de Gram- Charlier pour obtenir la distribution des rentabilités d'un portefeuille, conditionnellement aux poids des titres, des portefeuilles optimaux prenant en compte la non-normalité peuvent être construits.

Detailangaben zum Buch - Non-Normalité des Rentabilités et Gestion de Portefeuille


EAN (ISBN-13): 9786131506093
ISBN (ISBN-10): 6131506094
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Éditions universitaires européennes

Buch in der Datenbank seit 2007-08-09T19:50:43+02:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-09-21T18:05:41+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 6131506094

ISBN - alternative Schreibweisen:
613-1-50609-4, 978-613-1-50609-3


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