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Charles Mouoyebe:

Currency Forecasting with Markov Switching Models - Erstausgabe

2010, ISBN: 9783639152869

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[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: VDM Verlag Dr. Mueller], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Mouoyebe Charl… Mehr…

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Charles Mouoyebe:

Currency Forecasting with Markov Switching Models - Taschenbuch

ISBN: 9783639152869

*Currency Forecasting with Markov Switching Models* - Exploring the Joint Behavior of the Term Structure of Forward Exchange Rate Premia and the Term Structure of Interest Rates / Taschen… Mehr…

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Currency Forecasting with Markov Switching Models: Exploring the Joint Behavior of the Term Structure of Forward Exchange Rate Premia and the Term Structure of Interest Rates - Taschenbuch

2010

ISBN: 9783639152869

VDM Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, 496 Seiten, Publiziert: 2010-03-11T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, Wirtschaft, Business & Karriere, Börse … Mehr…

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2010, ISBN: 9783639152869

VDM Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, 496 Seiten, Publiziert: 2010-03-11T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Wirtschaftslehre, Wirtschaft, Business & Karriere, Börse … Mehr…

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Currency Forecasting with Markov Switching Models: Exploring the Joint Behavior of the Term Structure of Forward Exchange Rate Premia and the Term Structure of Interest Rates - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783639152869

496 Seiten Taschenbuch, Größe: 15 x 2.8 x 22 cm 6950843/1 Versandkostenfreie Lieferung , [PU:VDM Verlag Dr. Müller,]

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Currency Forecasting with Markov Switching Models
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783639152869


Clarida and Taylor (1993) and Clarida et al. (2001) offer a new alternative for nominal spot exchange-rate forecasting. They show that they can improve on forecasting the spot exchange rate over the random walk by using the combination of the full term structure of forward premia and a non-linear model. This study proposes an extension of the Clarida and Taylor framework by developing a Markov-switching model where the dynamics of the spot and forward exchange rate is tied to the term structure of interest rates. We motivate theoretically how an endogenous Markov switching model will emerge from a small open economy monetary model of exchange rate determination augmented with a monetary policy rule. And we estimate the resulting closed-form solution of the model with a Markov-switching vector error-correction model with a time-varying transition probability matrix. We show that our model can improve substantially over Clarida et al. (2001) model for certain currencies. Particularly on currencies for which the interest rate term structure has a strong relationship to the realized inflation regime.

Detailangaben zum Buch - Currency Forecasting with Markov Switching Models


EAN (ISBN-13): 9783639152869
ISBN (ISBN-10): 3639152867
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: VDM Verlag Dr. Müller
496 Seiten
Gewicht: 0,746 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2008-08-31T16:40:10+02:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-04-23T00:39:49+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783639152869

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-639-15286-7, 978-3-639-15286-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Titel des Buches: markov, the structure and, interest models, the structure behavior, forward, currency forecasting

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