ISBN: 9783642219245
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2011, ISBN: 9783642219245
Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2012, 388 Seiten, Publiziert: 2011-10-12T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: 40 black & white tables, biography, 1.64 kg, Recht, Kategori… Mehr…
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2011
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
| Autor: | |
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Detailangaben zum Buch - Econometrics of Financial High-Frequency Data Nikolaus Hautsch Author
EAN (ISBN-13): 9783642219245
ISBN (ISBN-10): 3642219241
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg Core >2
373 Seiten
Gewicht: 0,717 kg
Sprache: Englisch
Buch in der Datenbank seit 2007-12-23T15:26:09+01:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-11-26T18:56:35+01:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783642219245
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-642-21924-1, 978-3-642-21924-5
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: hautsch, haut, below nikolaus, stock
Titel des Buches: econometrics, data, high frequency
Daten vom Verlag:
Autor/in: Nikolaus Hautsch
Titel: Econometrics of Financial High-Frequency Data
Verlag: Springer; Springer Berlin
374 Seiten
Erscheinungsjahr: 2011-10-12
Berlin; Heidelberg; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 0,746 kg
Sprache: Englisch
181,89 € (DE)
186,99 € (AT)
200,50 CHF (CH)
POD
XIV, 374 p.
BB; Econometrics; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Allgemeines, Lexika; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; Wirtschaft; Financial Point Processes; High-Frequency Econometrics; High-Frequency Volatility; Liquidity Dynamics; Market Microstructure Analysis; quantitative finance; Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics; Quantitative Finance; Econometrics; Macroeconomics and Monetary Economics; Mathematics in Business, Economics and Finance; Makroökonomie; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BC; EA
The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday trading, liquidity risk, optimal order placement as well as high-frequency volatility. This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications to volatility and liquidity estimation, order book modelling and market microstructure analysis.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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