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Dynamic Nonlinear Econometric Models - Ingmar Prucha#Benedikt M. Pötscher
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Ingmar Prucha#Benedikt M. Pötscher:
Dynamic Nonlinear Econometric Models - neues Buch

ISBN: 9783540628576

ID: 183643065

Many relationships in economics, and also in other fields, are both dynamic and nonlinear. A major advance in econometrics over the last fifteen years has been the development of a theory of estimation and inference for dy­ namic nonlinear models. This advance was accompanied by improvements in computer technology that facilitate the practical implementation of such estimation methods. In two articles in Econometric Reviews, i.e., Pötscher and Prucha {1991a,b), we provided -an expository discussion of the basic structure of the asymptotic theory of M-estimators in dynamic nonlinear models and a review of the literature up to the beginning of this decade. Among others, the class of M-estimators contains least mean distance estimators (includ­ ing maximum likelihood estimators) and generalized method of moment estimators. The present book expands and revises the discussion in those articles. It is geared towards the professional econometrician or statistician. Besides reviewing the literature we also presented in the above men­ tioned articles a number of then new results. One example is a consis­ tency result for the case where the identifiable uniqueness condition fails. Asymptotic Theory Buch (fremdspr.) Bücher>Fremdsprachige Bücher>Englische Bücher, Springer

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Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory - Potscher, Benedikt M. / Pvtscher, Benedikt M. / Prucha, Ingmar R.
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Potscher, Benedikt M. / Pvtscher, Benedikt M. / Prucha, Ingmar R.:
Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory - gebrauchtes Buch

ISBN: 9783540628576

ID: 7968422

The book provides an extensive discussion of asymptotic theory of M-estimators in the context of dynamic nonlinear models. The class of M-estimators contains least mean distance estimators (including maximum likelihood estimators) and generalized method of moments estimators. In addition to establishing the asymptotic properties of such estimators, the book provides a detailed discussion of the statistical and probabilistic tools necessary for such an analysis. The book also gives a careful treatment of estimators of asymptotic variance covariance matrices for dependent processes. Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory Potscher, Benedikt M. / Pvtscher, Benedikt M. / Prucha, Ingmar R., Springer

gebrauchtes bzw. antiquarisches Buch Betterworldbooks.com
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Dynamic Nonlinear Econometric Models - Benedikt M. Pötscher; Ingmar R. Prucha
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Benedikt M. Pötscher; Ingmar R. Prucha:
Dynamic Nonlinear Econometric Models - neues Buch

ISBN: 9783540628576

ID: 9783540628576

Economics; Econometrics; Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance; Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods; Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences; Statistical Theory and Methods Covariance matrix, Estimator, Likelihood, Variance, correlation Books Book, Springer Science+Business Media

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Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory - Benedikt M Potscher
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Benedikt M Potscher:
Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory - gebunden oder broschiert

ISBN: 9783540628576

ID: 9783540628576

Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory Dynamic-Nonlinear-Econometric-Models~~Benedikt-M-Potscher Business>Economics & Finance>Economics & Finance Hardcover, Springer Berlin Heidelberg

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Dynamic Nonlinear Econometric Models - Benedikt M Pötscher; Ingmar Prucha
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Benedikt M Pötscher; Ingmar Prucha:
Dynamic Nonlinear Econometric Models - gebunden oder broschiert

1997, ISBN: 9783540628576

ID: 394978

Asymptotic Theory, 1997, Hardcover, Buch, [PU: Springer Berlin]

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Details zum Buch
Dynamic Nonlinear Econometric Models

The book provides an extensive discussion of asymptotic theory of M-estimators in the context of dynamic nonlinear models. The class of M-estimators contains least mean distance estimators (including maximum likelihood estimators) and generalized method of moments estimators. In addition to establishing the asymptotic properties of such estimators, the book provides a detailed discussion of the statistical and probabilistic tools necessary for such an analysis. The book also gives a careful treatment of estimators of asymptotic variance covariance matrices for dependent processes.

Detailangaben zum Buch - Dynamic Nonlinear Econometric Models


EAN (ISBN-13): 9783540628576
ISBN (ISBN-10): 3540628576
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2007
Herausgeber: Springer-Verlag GmbH
328 Seiten
Gewicht: 0,649 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 24.05.2007 23:21:07
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ISBN/EAN: 9783540628576

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-62857-6, 978-3-540-62857-6


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