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Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models | New Ways to Predict Canadian Stock Index Based on Grey Theory, ARIMA Model and Wavelet Transformation | Zhao Yang Wu | Taschenbuch - Wu, Zhao Yang
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Wu, Zhao Yang:

Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models | New Ways to Predict Canadian Stock Index Based on Grey Theory, ARIMA Model and Wavelet Transformation | Zhao Yang Wu | Taschenbuch - Taschenbuch

ISBN: 9783639295290

[ED: Taschenbuch], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], In this thesis, we revised and proposed several models and then used them to forecast the stock index. The first model is an improved versi… Mehr…

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Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models - Taschenbuch

2010, ISBN: 3639295293

[EAN: 9783639295290], Neubuch, [PU: VDM Verlag Dr. Müller], MATHEMATIK WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE STOCHASTIK MATHEMATISCHE STATISTIK GM(1 1) MODEL HYBRID MODELS TIME SERIES G-ARMA STOCK P… Mehr…

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Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models - Taschenbuch

2010

ISBN: 3639295293

[EAN: 9783639295290], Neubuch, [PU: VDM Verlag Dr. M?ller], MATHEMATIK WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE STOCHASTIK MATHEMATISCHE STATISTIK GM(1 1) MODEL HYBRID MODELS TIME SERIES G-ARMA STOCK P… Mehr…

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Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models - Erstausgabe

2010, ISBN: 9783639295290

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[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: VDM Verlag Dr. Mueller], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Wu Zhao YangI … Mehr…

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2010, ISBN: 9783639295290

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models: New Ways to Predict Canadian Stock Index Based on Grey Theory, ARIMA Model and Wavelet Transformation

In this thesis, we revised and proposed several models and then used them to forecast the stock index. The first model is an improved version of the GM (1, 1) model by introducing two parameters. Then we revised the normal hybrid model G-ARMA by merging the ARMA model with the improved GM (1, 1) model. In order to overcome the drawback of directly modeling original stock index, we introduced wavelet methods into the revised G-ARMA model and named this new hybrid model WG-ARMA. Finally, we obtained the last hybrid model WPG-ARMA by replacing the wavelet transform with the wavelet packet decomposition. For hybrid models, we estimated parameters of the hybrid models as the whole instead of estimating parameters for each sub-model separately. To verify prediction performance of the models, we presented case studies for the models based on a leading Canadian stock index. The experimental results gave the rank of predictive ability in terms of the TAE, MPAE and DIR metrics as following: WPG-ARMA model, WG-ARMA model, revised G-ARMA model, improved GM (1, 1) model, and ARIMA model.

Detailangaben zum Buch - Discovering Stock Price Prediction Rules Using Hybrid Models: New Ways to Predict Canadian Stock Index Based on Grey Theory, ARIMA Model and Wavelet Transformation


EAN (ISBN-13): 9783639295290
ISBN (ISBN-10): 3639295293
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: VDM Verlag Dr. Müller

Buch in der Datenbank seit 2008-03-02T22:19:53+01:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-07T07:09:50+01:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783639295290

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-639-29529-3, 978-3-639-29529-0
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: yang, zhao zhao
Titel des Buches: price, grey, hybrid, stock, rules, model modelle modell, transformation, models, wavelet, yang


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