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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Detailangaben zum Buch - Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
EAN (ISBN-13): 9783642146602
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Springer-Verlag GmbH
Buch in der Datenbank seit 2016-12-04T11:45:56+01:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-04-17T18:23:03+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783642146602
ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-642-14660-2
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: rene david, cousin, stephane olivier, pierre josé, peter michel, jean paul, peter laurent, olivier louis, pierre tan, jose pierre, ivar ekeland, louis jou, carmona, rené david, erhan çinlar, stéphane crépey
Titel des Buches: princeton, mathematical finance, paris, lectures
Daten vom Verlag:
Autor/in: Areski Cousin; Stéphane Crépey; Olivier Guéant; David Hobson; Monique Jeanblanc; Jean-Michel Lasry; Jean-Paul Laurent; Pierre-Louis Lions; Peter Tankov
Titel: Lecture Notes in Mathematics; Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Verlag: Springer; Springer Berlin
366 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-10-06
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
53,49 € (DE)
55,00 € (AT)
59,00 CHF (CH)
Available
X, 366 p. 45 illus.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Mathematik/Sonstiges; Angewandte Mathematik; Verstehen; 91B28, 91B70, 60G49, 49J55, 60H07, 90C46; CDO tranches in a Markovian environment; Mean field games and applications; Pricing Equations in Finance; The Skorokhod Embedding Problem; quantitative finance; B; Mathematics in Business, Economics and Finance; Probability Theory; Game Theory; Mathematics and Statistics; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Spieltheorie; BC
Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment.- About the Pricing Equations in Finance.- Mean Field Games and Applications.- The Skorokhod Embedding Problem and Model-Independent Bounds for Option Prices.- Pricing and Hedging in Exponential Lévy Models: Review of Recent ResultsIncludes supplementary material: sn.pub/extras
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