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Yuan, B: Key to Understanding Financial Market Risk - Taschenbuch

2010, ISBN: 9783838359045

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Key to Understanding Financial Market Risk - Erstausgabe

2010, ISBN: 9783838359045

Taschenbuch

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Yuan … Mehr…

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Key to Understanding Financial Market Risk Scaling, clustering and dynamics of volatility in finacial time series - neues Buch

2010, ISBN: 3838359046

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:LAP LAMBERT Academic Publishing]

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Details zum Buch
Key to Understanding Financial Market Risk Baosheng Yuan Author

This thesis studies three most important and difficult problems in financial risk: 1). Scaling, clustering and dynamics of volatility of financial asset returns; 2). Statistical and dynamical properties of the market; and 3). Driven force underlying the market volatility. The Value at Risk (VaR) measure currently used in financial industry is far from a reliable tool due to its lack of volatility clustering measure. This thesis presents a solution to this problem. Next, the dynamics of the market is studied from the perspective of interacting and competing agents with self-segregation or herding behaviors. This model shows that investor's winning strategy depends on the market dynamics: active when market is highly volatile and clustered and inactive otherwise. Last, a heterogeneous agent-based model is developed to investigate the impact of investor's sentiments on asset price dynamics. The simulation results show that investor's dynamical risk aversion is the primary driven force that gives rise to the excess and clustered volatility. All these results are the keys to understanding, quantifying and managing financial risk.

Detailangaben zum Buch - Key to Understanding Financial Market Risk Baosheng Yuan Author


EAN (ISBN-13): 9783838359045
ISBN (ISBN-10): 3838359046
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: LAP Lambert Academic Publishing Core >1
232 Seiten
Gewicht: 0,362 kg
Sprache: eng/Englisch

Buch in der Datenbank seit 2008-08-21T09:07:30+02:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-01-06T11:09:02+01:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783838359045

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8383-5904-6, 978-3-8383-5904-5
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: yüan, yuan
Titel des Buches: markets risk, scaling


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