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Martingale Methods in Financial Modelling (Stochastic Modelling and Applied Probability, 36, Band 36) - gebunden oder broschiert
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Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 2, 740 Seiten, Publiziert: 2004-11-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: biography, 1.27 kg, Verkaufsrang: 2204469, Recht, Kategorien, B… Mehr…
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*Martingale Methods in Financial Modelling* - 2nd Corrected ed. 2005. Corr. 4th printing 2008 / gebundene Ausgabe für 117.49 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik Medien >… Mehr…
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
Autor: | |
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Detailangaben zum Buch - Martingale Methods in Financial Modelling (Stochastic Modelling and Applied Probability, 36, Band 36)
EAN (ISBN-13): 9783540209669
ISBN (ISBN-10): 3540209662
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2004
Herausgeber: Springer
636 Seiten
Gewicht: 1,139 kg
Sprache: eng/Englisch
Buch in der Datenbank seit 2007-06-12T11:56:36+02:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-11-19T19:19:44+01:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 3540209662
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-540-20966-2, 978-3-540-20966-9
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: rutkowski, musiela, mare, musiel, tolkien, marek simper
Titel des Buches: martingales, martingale methods financial modelling, modelling the, modell, financial mathematics
Daten vom Verlag:
Autor/in: Marek Musiela
Titel: Stochastic Modelling and Applied Probability; Martingale Methods in Financial Modelling
Verlag: Springer; Springer Berlin
720 Seiten
Erscheinungsjahr: 2004-11-25
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
131,99 € (DE)
BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Wirtschaft; Hedging; Stochastic calculus; arbitrage; martingales; mathematical finance; modeling; options; stochastic volatility; swaps; term structure; Quantitative Finance; Probability Theory; Applications of Mathematics; Stochastik; Angewandte Mathematik; BB; EA; BC
Spot and Futures Markets.- An Introduction to Financial Derivatives.- Discrete-time Security Markets.- Benchmark Models in Continuous Time.- Foreign Market Derivatives.- American Options.- Exotic Options.- Volatility Risk.- Continuous-time Security Markets.- Fixed-income Markets.- Interest Rates and Related Contracts.- Short-Term Rate Models.- Models of Instantaneous Forward Rates.- Market LIBOR Models.- Alternative Market Models.- Cross-currency Derivatives.Weitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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