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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - neues Buch

ISBN: 9783322802231

Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der Bewertung derivativer Finanzprodukte wie z.B. Optionen und Futures. Hierbei wird einerseits großer Wert auf die Vermittlung d… Mehr…

Nr. 978-3-322-80223-1. Versandkosten:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
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Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler:

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - neues Buch

2013, ISBN: 9783322802231

Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber… Mehr…

Nr. 103825865. Versandkosten:, 2-5 Werktage, DE. (EUR 0.00)
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Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection - Kathrin Diener/ Wilfried Hausmann/ Joachim Käsler
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Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection - neues Buch

2002

ISBN: 9783322802231

*Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection* - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen. Auflage 2002 / pdf eBook für 33.49 € / Aus dem Bereich: eBooks, Fachthemen & Wissensc… Mehr…

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ISBN: 9783322802231

*Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection* - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen / pdf eBook für 33.26 € / Aus dem Bereich: eBooks, Fachthemen & Wissenschaft, Mathemat… Mehr…

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2002, ISBN: 9783322802231

Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen. Auflage 2002: ab 33.49 € eBooks > Fachthemen & Wissenschaft > Mathematik Vieweg+Teubner… Mehr…

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783322802231

Detailangaben zum Buch - Derivate Arbitrage und Portfolio-Selection


EAN (ISBN-13): 9783322802231
Erscheinungsjahr: 2013
Herausgeber: Vieweg+Teubner Verlag

Buch in der Datenbank seit 2016-12-12T15:01:47+01:00 (Zurich)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-04-03T11:28:57+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9783322802231

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-322-80223-1
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: hausmann, haußmann, wilfried diener
Titel des Buches: selection, portfolio, derivate

Daten vom Verlag:

Autor/in: Wilfried Hausmann
Titel: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag; Vieweg & Teubner
432 Seiten
Erscheinungsjahr: 2013-03-07
Wiesbaden; DE
Sprache: Deutsch
33,26 € (DE)

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Spieltheorie; Verstehen; Arbitrage; Binomialmodelle; Derivate; Finanzmathematik; Optionsbewertung; Portfoliooptimierung; quantitative finance; A; Game Theory; Mathematics in Business, Economics and Finance; Mathematics and Statistics; Angewandte Mathematik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; BC

1 Einführung.- 2 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM).- 2.1 Portfolio-Selection.- 2.2 Risikoloses Leihen und Verleihen.- 2.3 Ein Einfaktor-Marktmodell.- 2.4 Der Gleichgewichtszustand.- 2.5 Risikobehaftete Wertpapiere und die Fundamentalgleichung des CAPM.- 3 Arbitrage und elementare Derivatebewertung.- 3.1 Arbitrage und Beinahe-Arbitrage.- 3.2 Elementare Derivate.- 3.3 Arbitragefreie Terminpreise.- 4 Optionen.- 4.1 Grundlegendes zu Optionen.- 4.2 Eigenschaften von Optionspreisen.- 4.3 Optionsstrategien.- 4.4 Fazit und Ausblick.- 5 Endliche arbitragefreie Systeme.- 5.1 Arbitragefreie Einperiodensysteme.- 5.2 Ein einfaches Mehrperiodensystem.- 5.3 Arbitragefreie Mehrperiodensysteme.- 5.4 Vollständige arbitragefreie Mehrperiodensysteme.- 5.5 Mathematische Gestaltungsmöglichkeiten.- 6 Binomialmodelle.- 6.1 Die Bewertung europäischer Optionen mit Binomialbäumen.- 6.2 Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell.- 7 Das Black-Scholes-Modell.- 7.1 Ein Modell für den Kursverlauf einer Aktie.- 7.2 Derivatebewertung.- 7.3 Hedging und die griechischen Buchstaben.- 8 Amerikanische Optionen.- 8.1 Bewertung in Binomialmodellen.- 8.2 Der Zuschlag für das Recht der vorzeitigen Ausübung.- 8.3 Amerikanische Puts im Black-Scholes-Modell.- 8.4 Berücksichtigung von Dividenden.- 9 Das allgemeine Bewertungsprinzip.- 9.1 Die risikoneutrale Welt und das äquivalente Martingalmaß.- 9.2 Der Marktpreis des Risikos.- 9.3 Währungsderivate.- 9.4 Die Sicht des US-Investors — Numerairewechsel.- 9.5 Quantos.- 10 Zinsderivate.- 10.1 Die Zinsstruktur.- 10.2 Einige gebräuchliche Zinsderivate.- 10.3 Die Bewertung von Zinsoptionen mit dem Black-Scholes-Modell.- 10.4 Diskrete Zinsmodelle.- 10.5 Stetige Modelle für den kurzfristigen Zinssatz.- 10.6 Das Heath-Jarrow-Morton-Modell (HJM).- 11 ExotischeOptionen und strukturierte Produkte.- 11.1 Pfadunabhängige univariate exotische Optionen.- 11.2 Pfadabhängige exotische Optionen.- 11.3 Multivariate Optionen.- 11.4 Strukurierte Produkte.- 12 Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse.- 12.1 Einige Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 12.2 Stochastische Prozesse.- 12.3 Stochastische Integration.- 12.4 Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.

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