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Dynamic Nonlinear Econometric Models - Benedikt M. Pötscher; Ingmar R. Prucha
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Benedikt M. Pötscher; Ingmar R. Prucha:

Dynamic Nonlinear Econometric Models - neues Buch

ISBN: 9783662034866

Many relationships in economics, and also in other fields, are both dynamic and nonlinear. A major advance in econometrics over the last fifteen years has been the development of a theory… Mehr…

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Details zum Buch

Detailangaben zum Buch - Dynamic Nonlinear Econometric Models


EAN (ISBN-13): 9783662034866
Erscheinungsjahr: 2013
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg

Buch in der Datenbank seit 2017-02-14T17:26:29+01:00 (Zurich)
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ISBN/EAN: 9783662034866

ISBN - alternative Schreibweisen:
978-3-662-03486-6
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: benedikt well, pötsch


Daten vom Verlag:

Autor/in: Benedikt M. Pötscher; Ingmar R. Prucha
Titel: Dynamic Nonlinear Econometric Models - Asymptotic Theory
Verlag: Springer; Springer Berlin
312 Seiten
Erscheinungsjahr: 2013-03-09
Berlin; Heidelberg; DE
Sprache: Englisch
213,99 € (DE)
220,00 € (AT)
236,00 CHF (CH)
Available
XI, 312 p.

EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; Covariance matrix; Estimator; Likelihood; Variance; correlation; C; Econometrics; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Quantitative Economics; Game Theory; Statistical Theory and Methods; Economics and Finance; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wirtschaftstheorie und -philosophie; Spieltheorie; BC

1 Introduction.- 2 Models, Data Generating Processes, and Estimators.- 3 Basic Structure of the Classical Consistency Proof.- 4 Further Comments on Consistency Proofs.- 5 Uniform Laws of Large Numbers.- 6 Approximation Concepts and Limit Theorems.- 7 Consistency: Catalogues of Assumptions.- 8 Basic Structure of the Asymptotic Normality Proof.- 9 Asymptotic Normality under Nonstandard Conditions.- 10 Central Limit Theorems.- 11 Asymptotic Normality: Catalogues of Assumptions.- 12 Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Estimation of Variance Covariance Matrices.- 13 Consistent Variance Covariance Matrix Estimation: Catalogues of Assumptions.- 14 Quasi Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Nonlinear Simultaneous Systems.- 15 Concluding Remarks.- A Proofs for Chapter 3.- B Proofs for Chapter 4.- C Proofs for Chapter 5.- D Proofs for Chapter 6.- E Proofs for Chapter 7.- F Proofs for Chapter 8.- G Proofs for Chapter 10.- H Proofs for Chapter 11.- I Proofs for Chapter 12.- J Proofs for Chapter 13.- K Proofs for Chapter 14.- References.
The book leads the reader to the frontier of research on asymptotic inference in dynamic nonlinear models.

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