Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken - neues Buch
ISBN: 9783835090712
Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer d… Mehr…
Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt., Deutscher Universitätsverlag<
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Timo Reinschmidt: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken - neues Buch
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Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu en… Mehr…
Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. eBooks > Fachbücher > Wirtschaft; eBooks > Sachbücher; eBooks > Fachbücher > Sozialwissenschaft , Deutscher Universitätsvlg, PDF, Deutscher Universitätsvlg<
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Timo Reinschmidt: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken - neues Buch
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Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt., Deutscher Universitätsverlag<
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Detailangaben zum Buch - Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
EAN (ISBN-13): 9783835090712 ISBN (ISBN-10): 3835090712 Erscheinungsjahr: 2007 Herausgeber: Deutscher Universitätsvlg 250 Seiten Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2008-07-10T04:26:57+02:00 (Zurich) Detailseite zuletzt geändert am 2023-12-04T20:20:21+01:00 (Zurich) ISBN/EAN: 9783835090712
ISBN - alternative Schreibweisen: 3-8350-9071-2, 978-3-8350-9071-2 Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe: Autor des Buches: reinschmidt, reinsch, gerke Titel des Buches: dynamische steuerung von portfoliorisiken
Daten vom Verlag:
Autor/in: Timo Reinschmidt Titel: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken Verlag: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 251 Seiten Erscheinungsjahr: 2007-10-17 Wiesbaden; DE Sprache: Deutsch 42,25 € (DE) 42,25 € (AT) 48,15 CHF (CH) Available XIX, 251 S.
EA; E107; eBook; Nonbooks, PBS / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Dynamische Steuerung; Intraday; Portfoliorisiko; Portfoliotheorie; Varianz-Kovarianz-Schätzer; Volatilitäts-Timing; C; Financial Economics; Economics and Finance; BC
Einführung.- Grundlagen der modernen Portfoliotheorie.- Volatilitäts-Timing.- Aufbau und Methodik der empirischen Untersuchung.- Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten.- Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten.- Schlussbetrachtung.
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